PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVVW с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVVW и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVW и XDTE


2026 (YTD)20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
-1.13%11.71%12.90%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
-2.43%12.60%17.42%

Доходность по периодам

С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью -2.43%.


IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XDTE

1 день
1.03%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Сравнение комиссий IVVW и XDTE

IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.


Доходность на риск

IVVW vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина

XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVW c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVVWXDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.90

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.21

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.12

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

4.60

+2.99

IVVW vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVW на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDTE равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVW и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVVWXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.90

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.90

-0.03

Корреляция

Корреляция между IVVW и XDTE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVW и XDTE

Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что меньше доходности XDTE в 38.73%


TTM20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
19.78%18.55%13.72%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
38.73%39.16%20.35%

Просадки

Сравнение просадок IVVW и XDTE

Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и XDTE.


Загрузка...

Показатели просадок


IVVWXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-19.09%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.87%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-4.87%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-2.44%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.14%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVW и XDTE

iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) имеют волатильность 4.54% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVVWXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.77%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

8.90%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.42%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

14.07%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

14.07%

-0.97%