Сравнение IVVW с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
IVVW и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVW и XDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVW и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 12.60% | 17.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью -2.43%.
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVW и XDTE
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.
Доходность на риск
IVVW vs. XDTE — Ранг доходности на риск
IVVW
XDTE
Сравнение IVVW c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.12 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 4.60 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.90 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IVVW и XDTE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и XDTE
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что меньше доходности XDTE в 38.73%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и XDTE
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и XDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -19.09% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -12.87% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -4.87% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -2.44% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 3.14% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и XDTE
iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) имеют волатильность 4.54% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.77% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 8.90% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 15.42% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 14.07% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 14.07% | -0.97% |