Сравнение IVVW с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
IVVW и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVW и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVW и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 11.45% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVW и USOY
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
IVVW vs. USOY — Ранг доходности на риск
IVVW
USOY
Сравнение IVVW c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.71 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.16 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.78 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 5.23 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.71 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между IVVW и USOY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и USOY
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и USOY
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, примерно равная максимальной просадке USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -17.46% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -15.70% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -0.97% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -6.55% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 8.34% | -6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и USOY
Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 4.54%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 12.05% | -7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 18.34% | -11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 25.35% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 22.35% | -9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 22.35% | -9.25% |