PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVVW с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVVW и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVW и USOY


2026 (YTD)20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
-1.13%11.71%11.45%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
59.52%-7.93%7.27%

Доходность по периодам

С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.


IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Сравнение комиссий IVVW и USOY

IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.


Доходность на риск

IVVW vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина

USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVW c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVVWUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.71

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.16

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.78

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

5.23

+2.36

IVVW vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVW на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVW и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVVWUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.71

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.23

-0.35

Корреляция

Корреляция между IVVW и USOY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVW и USOY

Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что меньше доходности USOY в 56.23%


TTM20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
19.78%18.55%13.72%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
56.23%104.32%48.60%

Просадки

Сравнение просадок IVVW и USOY

Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, примерно равная максимальной просадке USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и USOY.


Загрузка...

Показатели просадок


IVVWUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-17.46%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-15.70%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-0.97%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-6.55%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

8.34%

-6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVW и USOY

Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 4.54%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVVWUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

12.05%

-7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

18.34%

-11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

25.35%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

22.35%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

22.35%

-9.25%