Сравнение IVVW с TLT
IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IVVW is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, IVVW returned 20.02% vs -1.73% for TLT. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IVVW charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности IVVW и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%.
IVVW
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.28%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.98M | $2.03M | $2.63M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам IVVW и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 9.23% | 11.71% | 12.76% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -2.83% |
Correlation
The correlation between IVVW and TLT is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVW vs. TLT — Ранг доходности на риск
IVVW
TLT
Сравнение IVVW c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVW | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.98 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.22 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.95 | -0.48 | +18.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVW и TLT
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVW | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -48.35% | +31.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -7.74% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -41.60% | +41.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -14.00% | +12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 3.65% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и TLT
iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что IVVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVW | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.51% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 6.88% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 9.25% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 15.74% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 14.83% | -2.28% |
Сравнение комиссий IVVW и TLT
IVVW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и TLT
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.34%, что больше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 18.34% | 18.55% | 13.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IVVW and TLT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVW has higher volatility (3.00%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, IVVW dropped -16.79% vs TLT's -48.35%.
On 1-year performance, IVVW leads with 20.02% vs -1.73% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.02% return vs -1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IVVW.
IVVW has the higher dividend yield at 18.34%, compared with 4.70% for TLT.
IVVW is categorized as Derivative Income, while TLT is Government Bonds. IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.25% for IVVW and 0.15% for TLT.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVVW и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор