Сравнение IVVW с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
IVVW и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVW и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVW и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 6.81% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.37% | 17.24% | 7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -2.37%.
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVW и QQA
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
IVVW vs. QQA — Ранг доходности на риск
IVVW
QQA
Сравнение IVVW c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.13 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.74 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.90 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 9.03 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.13 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.68 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IVVW и QQA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и QQA
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что больше доходности QQA в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.41% | 9.78% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и QQA
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVW | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -19.73% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -11.55% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -4.93% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -2.62% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.43% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и QQA
Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 4.54%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVW | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.85% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 10.72% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 19.02% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 18.84% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 18.84% | -5.74% |