Сравнение IVVW с QDVO
IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. IVVW is passively managed, while QDVO is actively managed. Over the past year, IVVW returned 20.02% vs 18.40% for QDVO. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. IVVW charges 0.25%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.
Доходность
Сравнение доходности IVVW и QDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVVW показывает доходность 9.23%, а QDVO немного выше – 9.69%.
IVVW
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.28%
QDVO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.07%
- С начала года
- 9.69%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.98M | $2.03M | $2.63M | |
| $7.44M | $7.21M | $8.63M |
Сравнение доходности по годам IVVW и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 9.23% | 11.71% | 5.59% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 9.69% | 20.16% | 9.76% |
Correlation
The correlation between IVVW and QDVO is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between IVVW and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IVVW и QDVO
Секторы
IVVW
QDVO
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
IVVW
QDVO
Финансовые услуги
IVVW
QDVO
Коммуникационные услуги
IVVW
QDVO
Здравоохранение
IVVW
QDVO
Потребительский циклический сектор
IVVW
QDVO
Промышленность
IVVW
QDVO
Потребительский защитный сектор
IVVW
QDVO
Энергетика
IVVW
QDVO
Коммунальные услуги
IVVW
QDVO
Недвижимость
IVVW
QDVO
-
Сырьевые материалы
IVVW
QDVO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVW vs. QDVO — Ранг доходности на риск
IVVW
QDVO
Сравнение IVVW c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVW | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.25 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.81 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.95 | 6.39 | +11.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVW и QDVO
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVW | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -17.75% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -10.21% | +4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.04% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -2.46% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.89% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и QDVO
Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 3.00%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVW | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.86% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 10.57% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 13.32% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 17.44% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 17.44% | -4.89% |
Сравнение комиссий IVVW и QDVO
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QDVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и QDVO
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.34%, что больше доходности QDVO в 10.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 18.34% | 18.55% | 13.72% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.63% | 9.92% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
IVVW and QDVO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDVO has higher volatility (4.86%) compared to IVVW (3.00%). In terms of maximum drawdown, IVVW dropped -16.79% vs QDVO's -17.75%.
On 1-year performance, IVVW leads with 20.02% vs 18.40% for QDVO. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.02% return vs 18.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.
IVVW has the higher dividend yield at 18.34%, compared with 10.63% for QDVO.
They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.25% for IVVW and 0.56% for QDVO.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVVW и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор