Сравнение IVVW с IVVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).
IVVW и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVW и IVVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVW и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | -1.47% | 14.24% | 11.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.47%.
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVW и IVVM
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IVVM в 0.50%.
Доходность на риск
IVVW vs. IVVM — Ранг доходности на риск
IVVW
IVVM
Сравнение IVVW c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.50 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 7.89 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.25 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IVVW и IVVM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и IVVM
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что больше доходности IVVM в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.69% | 0.68% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и IVVM
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и IVVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVW | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -11.62% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -9.29% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -2.72% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.96% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.64% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и IVVM
iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что IVVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVW | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 3.76% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 6.04% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 12.91% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 9.82% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 9.82% | +3.28% |