Сравнение IVVW с IBIT
IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IVVW is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IVVW returned 20.33% vs -39.60% for IBIT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IVVW и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVVW и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.13% | 11.71% | 12.90% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 34.68% |
Correlation
The correlation between IVVW and IBIT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVW vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IVVW
IBIT
Сравнение IVVW c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.86 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | -0.80 | +4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.38 | -1.39 | +20.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | -0.91 | +3.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.27 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и IBIT
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -49.47% | +32.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -49.47% | +43.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.47% | +49.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -16.07% | +14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 28.61% | -27.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и IBIT
Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 1.14%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 9.14% | -8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 33.89% | -27.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.40% | 43.76% | -36.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 50.18% | -37.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 50.18% | -37.53% |
Сравнение комиссий IVVW и IBIT
И IVVW, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и IBIT
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.65%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
IVVW and IBIT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, IVVW dropped -16.79% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, IVVW leads with 20.33% vs -39.60% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.33% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.
IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 0.00% for IBIT.
IVVW is categorized as Derivative Income, while IBIT is Cryptocurrency. IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVVW и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор