PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVVW с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVVW и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVW показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.


IVVW

1 день
0.27%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.73%
1 год
20.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBIT

1 день
-2.65%
1 месяц
-22.17%
С начала года
-27.45%
6 месяцев
-31.40%
1 год
-39.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVW и IBIT


2026 (YTD)20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
5.13%11.71%12.90%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
-27.45%-6.41%34.68%

Correlation

The correlation between IVVW and IBIT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 BuyWrite ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IVVW vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVW c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVVWIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

0.86

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

-0.80

+4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.38

-1.39

+20.76

IVVW vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVW на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVW и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVVWIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

-0.91

+3.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.27

+0.81

Просадки

Сравнение просадок IVVW и IBIT

Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и IBIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVVWIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-49.47%

+32.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-49.47%

+43.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-49.47%

+49.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-16.07%

+14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

28.61%

-27.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVW и IBIT

Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 1.14%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVVWIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

9.14%

-8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

33.89%

-27.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

43.76%

-36.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

50.18%

-37.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

50.18%

-37.53%

Сравнение комиссий IVVW и IBIT

И IVVW, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVW и IBIT

Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.65%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
0.00%0.00%0.00%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
19.65%18.55%13.72%

Часто задаваемые вопросы


IVVW and IBIT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (9.14%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, IVVW dropped -16.79% vs IBIT's -49.47%.

On 1-year performance, IVVW leads with 20.33% vs -39.60% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.33% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.

IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 0.00% for IBIT.

IVVW is categorized as Derivative Income, while IBIT is Cryptocurrency. IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVW и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор