Сравнение IVVW с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IVVW и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVVW и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVW и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 34.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVW и IBIT
И IVVW, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVVW vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IVVW
IBIT
Сравнение IVVW c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | -0.44 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | -0.37 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.96 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.35 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | -0.75 | +8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.44 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.36 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между IVVW и IBIT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и IBIT
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и IBIT
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -49.36% | +32.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -49.36% | +38.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -45.80% | +42.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -14.18% | +12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 23.27% | -21.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и IBIT
Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 4.54%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 12.95% | -8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 36.76% | -30.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 45.40% | -29.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 51.21% | -38.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 51.21% | -38.11% |