Сравнение IVVW с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Gold Trust (IAU).
IVVW и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVVW и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVW и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVW и IAU
И IVVW, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVVW vs. IAU — Ранг доходности на риск
IVVW
IAU
Сравнение IVVW c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.90 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.33 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.72 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 9.95 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.90 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.65 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между IVVW и IAU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и IAU
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и IAU
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -45.14% | +28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -19.18% | +7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -11.71% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -15.98% | +14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 5.23% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и IAU
Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 4.54%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 10.44% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 24.15% | -17.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 27.64% | -12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 17.70% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 15.83% | -2.73% |