PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVVW с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVVW и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVW и IAU


2026 (YTD)20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
-1.13%11.71%12.90%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%21.35%

Доходность по периодам

С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 BuyWrite ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IVVW и IAU

И IVVW, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IVVW vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVW c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVVWIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.90

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.33

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.72

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

9.95

-2.37

IVVW vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVW на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVW и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVVWIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.90

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.65

+0.23

Корреляция

Корреляция между IVVW и IAU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVW и IAU

Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
19.78%18.55%13.72%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVVW и IAU

Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IVVWIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-45.14%

+28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-19.18%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-11.71%

+8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-15.98%

+14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

5.23%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVW и IAU

Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 4.54%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVVWIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

10.44%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

24.15%

-17.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

27.64%

-12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

17.70%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

15.83%

-2.73%