PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVW с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVW с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IVVW is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past year, IVVW returned 20.33% vs 32.47% for IAU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IVVW и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVW показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%.

IVVW

1 день
0.27%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.73%
1 год
20.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVW и IAU

2026 (YTD)20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		5.13%11.71%12.90%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%21.35%

Correlation

The correlation between IVVW and IAU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.10

Сравнение распределения секторов IVVW и IAU

Секторы
IVVW
IAU

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
100.0%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

IVVW
35.6%
IAU

-

Финансовые услуги

IVVW
11.8%
IAU

-

Коммуникационные услуги

IVVW
11.2%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

IVVW
10.1%
IAU

-

Здравоохранение

IVVW
8.5%
IAU

-

Промышленность

IVVW
8.3%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

IVVW
4.9%
IAU

-

Энергетика

IVVW
3.5%
IAU

-

Коммунальные услуги

IVVW
2.4%
IAU

-

Недвижимость

IVVW
1.9%
IAU
100.0%

Сырьевые материалы

IVVW
1.8%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

IVVW vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVW c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVWIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.24

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
1.63

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.25

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

1.70

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.38

4.18

+15.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVW vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVW на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVW и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVWIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.24

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.63

+0.45

Просадки

Сравнение просадок IVVW и IAU

Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVWIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-45.14%

+28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-19.18%

+13.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.02%

+17.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-15.96%

+14.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

7.79%

-6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVW и IAU

Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 1.14%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVWIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

5.50%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

23.03%

-16.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

26.41%

-19.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

17.94%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

15.90%

-3.25%

Сравнение комиссий IVVW и IAU

И IVVW, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVW и IAU

Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.65%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.65%18.55%13.72%

Часто задаваемые вопросы

IVVW and IAU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, IVVW dropped -16.79% vs IAU's -45.14%.

On 1-year performance, IAU leads with 32.47% vs 20.33% for IVVW. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IAU has performed better with a 32.47% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW and IAU have the same expense ratio: 0.25% per year.

IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 0.00% for IAU.

IVVW is categorized as Derivative Income, while IAU is Gold. IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index, while IAU tracks LBMA Gold Price.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVW и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор