Сравнение IVVW с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
IVVW и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVW и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVW и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 52.46% | 25.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVW и GOOP
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.
Доходность на риск
IVVW vs. GOOP — Ранг доходности на риск
IVVW
GOOP
Сравнение IVVW c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.41 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.20 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.03 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 12.30 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.41 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.26 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IVVW и GOOP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и GOOP
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что больше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и GOOP
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVW | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -27.49% | +10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -23.32% | +12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -15.24% | +12.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -6.44% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 5.75% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и GOOP
Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 4.54%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVW | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 11.35% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 20.01% | -13.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 28.37% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 24.75% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 24.75% | -11.65% |