Сравнение IVVW с BXMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX).
IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. BXMIX управляется Blackstone. Фонд был запущен 15 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVW и BXMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVW и BXMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
BXMIX Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund | 0.09% | 10.45% | 5.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у BXMIX с доходностью 0.09%.
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BXMIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 4.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVW и BXMIX
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BXMIX в 2.33%.
Доходность на риск
IVVW vs. BXMIX — Ранг доходности на риск
IVVW
BXMIX
Сравнение IVVW c BXMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | BXMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.45 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.21 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.62 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.95 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 9.07 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | BXMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.45 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.74 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IVVW и BXMIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и BXMIX
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что больше доходности BXMIX в 7.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BXMIX Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund | 7.74% | 7.75% | 5.75% | 3.48% | 0.00% | 1.68% | 3.12% | 3.67% | 1.91% | 2.00% | 0.45% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и BXMIX
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки BXMIX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и BXMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVW | BXMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -19.28% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -3.53% | -7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -0.99% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -2.55% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.06% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и BXMIX
iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что IVVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVW | BXMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 1.13% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 2.49% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 5.12% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 5.97% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 5.24% | +7.86% |