PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVM с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVM с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

IVVM и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVM и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVM и XAPR

2026 (YTD)20252024
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%13.35%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, IVVM показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с SCHGIVVM с FNILX
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с CARYXAPR с ARLU

Сравнение комиссий IVVM и XAPR

IVVM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

IVVM vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVM c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVMXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.49

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.46

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.65

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.97

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

18.63

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVM vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа XAPR равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVMXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.49

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.78

-0.52

Корреляция

Корреляция между IVVM и XAPR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и XAPR

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как XAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVVM и XAPR

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVMXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-6.18%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-6.18%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-0.07%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-0.18%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.65%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и XAPR

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что IVVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVMXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

0.46%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

1.19%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

8.15%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

6.40%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

6.40%

+3.42%