PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVM с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVM с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

IVVM и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVM и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVM и GMAR

2026 (YTD)202520242023
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%5.17%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, IVVM показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с BUFRGMAR с SPY

Сравнение комиссий IVVM и GMAR

IVVM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

IVVM vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVM c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVMGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.46

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.14

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.84

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

11.96

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVM vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVMGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.46

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.71

-0.46

Корреляция

Корреляция между IVVM и GMAR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и GMAR

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVVM и GMAR

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVMGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-9.11%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-6.85%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

0.00%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-0.57%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.05%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и GMAR

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что IVVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVMGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.22%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

2.87%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

8.50%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

6.96%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

6.96%

+2.86%