PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVM с GJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVM с GJUN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) and GJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, IVVM returned 16.27% vs 11.40% for GJUN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IVVM charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for GJUN.

Доходность

Сравнение доходности IVVM и GJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVM показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у GJUN с доходностью 3.73%.

IVVM

1 день
-0.22%
1 месяц
1.95%
С начала года
5.95%
6 месяцев
6.15%
1 год
16.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GJUN

1 день
0.01%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.73%
6 месяцев
4.38%
1 год
11.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVM и GJUN

2026 (YTD)202520242023
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		5.95%14.24%16.08%5.17%
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		3.73%10.00%13.24%5.55%

Correlation

The correlation between IVVM and GJUN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.88

The correlation between IVVM and GJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVVM и GJUN

Секторы
IVVM
GJUN

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

IVVM
36.2%
GJUN
36.2%

Финансовые услуги

IVVM
11.9%
GJUN
11.9%

Коммуникационные услуги

IVVM
10.9%
GJUN
10.9%

Потребительский циклический сектор

IVVM
10.1%
GJUN
10.1%

Здравоохранение

IVVM
8.4%
GJUN
8.4%

Промышленность

IVVM
8.1%
GJUN
8.1%

Потребительский защитный сектор

IVVM
4.9%
GJUN
4.9%

Энергетика

IVVM
3.5%
GJUN
3.5%

Коммунальные услуги

IVVM
2.3%
GJUN
2.3%

Недвижимость

IVVM
1.9%
GJUN
1.9%

Сырьевые материалы

IVVM
1.8%
GJUN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с SPYIVVM с FNILX
Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с GMARGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с JEPI

Доходность на риск

IVVM vs. GJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVM c GJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVMGJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.35

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.61

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.85

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

21.25

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVM vs. GJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GJUN равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и GJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVMGJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.45

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IVVM и GJUN

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки GJUN в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и GJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVMGJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-10.97%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.31%

-2.97%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.88%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.54%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и GJUN

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что IVVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVMGJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.32%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

3.30%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

4.91%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

7.89%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

7.89%

+1.73%

Сравнение комиссий IVVM и GJUN

IVVM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и GJUN

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как GJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.65%0.68%0.62%

Часто задаваемые вопросы

IVVM and GJUN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVVM has higher volatility (0.76%) compared to GJUN (0.32%). In terms of maximum drawdown, IVVM dropped -11.62% vs GJUN's -10.97%.

On 1-year performance, IVVM leads with 16.27% vs 11.40% for GJUN. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GJUN has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVM has performed better with a 16.27% return vs 11.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for GJUN.

IVVM has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for GJUN.

They also come from different issuers: iShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for IVVM and 0.85% for GJUN.

GJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVM и GJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор