PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUN с VIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

GJUN и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 июн. 2023 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUN и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUN и VIG

2026 (YTD)202520242023
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		-0.23%10.00%13.24%6.43%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%16.99%8.06%

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%.

GJUN

1 день
0.23%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.57%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с QUALGJUN с USMVGJUN с GMARGJUN с KGCGJUN с IVVM
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Сравнение комиссий GJUN и VIG

GJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

GJUN vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.87

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.33

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.20

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

5.31

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.87

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.57

+0.74

Корреляция

Корреляция между GJUN и VIG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и VIG

GJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок GJUN и VIG

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и VIG.

Загрузка...

Показатели просадок

GJUNVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-46.81%

+35.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-10.83%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-5.73%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-5.55%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.45%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и VIG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что GJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJUNVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.05%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

7.82%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

15.28%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

14.26%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

16.04%

-7.95%