Сравнение GJUN с VIG
GJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - GJUN is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. GJUN is actively managed, while VIG is passively managed. Over the past 3 years, GJUN returned 11.15%/yr vs 15.86%/yr for VIG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GJUN charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for VIG.
Доходность
Сравнение доходности GJUN и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GJUN показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 7.01%.
GJUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение доходности по годам GJUN и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | 3.08% | 10.00% | 13.24% | 6.40% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 7.01% | 14.17% | 16.99% | 7.30% |
Correlation
The correlation between GJUN and VIG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between GJUN and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GJUN vs. VIG — Ранг доходности на риск
GJUN
VIG
Сравнение GJUN c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GJUN | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.31 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.19 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.12 | 8.85 | +9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GJUN и VIG
Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GJUN | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.97% | -46.81% | +35.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -7.91% | +4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.97% | -14.95% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -1.10% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -5.50% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.96% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GJUN и VIG
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что GJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GJUN | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 2.76% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 7.68% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 10.09% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 14.22% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 16.04% | -8.21% |
Сравнение комиссий GJUN и VIG
GJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GJUN и VIG
GJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.47% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
GJUN and VIG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIG has higher volatility (2.76%) compared to GJUN (0.78%). In terms of maximum drawdown, GJUN dropped -10.97% vs VIG's -46.81%.
On 3-year performance, VIG leads with 15.86% vs 11.15% for GJUN. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, GJUN has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VIG has performed better with a 15.86% return vs 11.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for GJUN.
VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for GJUN.
GJUN is categorized as Options Trading, while VIG is Dividend. They also come from different issuers: FT Vest and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for GJUN and 0.04% for VIG.
GJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GJUN и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор