PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GJUN с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - GJUN is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. GJUN is actively managed, while VIG is passively managed. Over the past year, GJUN returned 11.43% vs 20.23% for VIG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GJUN charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности GJUN и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 8.03%.

GJUN

1 день
0.04%
1 месяц
0.78%
С начала года
3.76%
6 месяцев
4.50%
1 год
11.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GJUN и VIG

2026 (YTD)202520242023
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		3.76%10.00%13.24%6.43%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%8.06%

Correlation

The correlation between GJUN and VIG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between GJUN and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GJUN и VIG

Секторы
GJUN
VIG

Технологии

36.2%
26.2%

Финансовые услуги

11.9%
20.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
0.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.7%

Здравоохранение

8.4%
16.5%

Промышленность

8.1%
11.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.1%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
3.2%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
3.5%

Технологии

GJUN
36.2%
VIG
26.2%

Финансовые услуги

GJUN
11.9%
VIG
20.6%

Коммуникационные услуги

GJUN
10.9%
VIG
0.5%

Потребительский циклический сектор

GJUN
10.1%
VIG
4.7%

Здравоохранение

GJUN
8.4%
VIG
16.5%

Промышленность

GJUN
8.1%
VIG
11.8%

Потребительский защитный сектор

GJUN
4.9%
VIG
10.1%

Энергетика

GJUN
3.5%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

GJUN
2.3%
VIG
3.2%

Недвижимость

GJUN
1.9%
VIG

-

Сырьевые материалы

GJUN
1.8%
VIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с GMARGJUN с QUALGJUN с USMVGJUN с IVVMGJUN с JEPI
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

GJUN vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.03

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.96

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.36

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.57

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.34

10.37

+10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.03

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.60

+0.85

Просадки

Сравнение просадок GJUN и VIG

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GJUNVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-46.81%

+35.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-7.91%

+4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-5.51%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.95%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и VIG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) составляет 0.32%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что GJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GJUNVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

2.09%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

7.58%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

10.00%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.88%

14.23%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

16.05%

-8.17%

Сравнение комиссий GJUN и VIG

GJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и VIG

GJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

GJUN and VIG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIG has higher volatility (2.09%) compared to GJUN (0.32%). In terms of maximum drawdown, GJUN dropped -10.97% vs VIG's -46.81%.

On 1-year performance, VIG leads with 20.23% vs 11.43% for GJUN. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, GJUN has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VIG has performed better with a 20.23% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for GJUN.

VIG has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for GJUN.

GJUN is categorized as Options Trading, while VIG is Dividend. They also come from different issuers: FT Vest and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for GJUN and 0.04% for VIG.

GJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GJUN и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор