Сравнение GJUN с USMV

С начала года, GJUN показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GJUN и USMV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

GJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и USMV.

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) составляет 2.59%, в то время как у iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что GJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.