PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GJUN с USMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - GJUN is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. GJUN is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past year, GJUN returned 11.43% vs 5.25% for USMV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GJUN charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности GJUN и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.08%.

GJUN

1 день
0.04%
1 месяц
0.78%
С начала года
3.76%
6 месяцев
4.50%
1 год
11.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GJUN и USMV

2026 (YTD)202520242023
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		3.76%10.00%13.24%6.43%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%7.55%

Correlation

The correlation between GJUN and USMV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.63

The correlation between GJUN and USMV shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GJUN и USMV

Секторы
GJUN
USMV

Технологии

36.2%
30.8%

Финансовые услуги

11.9%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
5.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.7%

Здравоохранение

8.4%
12.5%

Промышленность

8.1%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.0%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
7.5%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
2.2%

Технологии

GJUN
36.2%
USMV
30.8%

Финансовые услуги

GJUN
11.9%
USMV
12.4%

Коммуникационные услуги

GJUN
10.9%
USMV
5.9%

Потребительский циклический сектор

GJUN
10.1%
USMV
5.7%

Здравоохранение

GJUN
8.4%
USMV
12.5%

Промышленность

GJUN
8.1%
USMV
5.7%

Потребительский защитный сектор

GJUN
4.9%
USMV
10.0%

Энергетика

GJUN
3.5%
USMV
3.6%

Коммунальные услуги

GJUN
2.3%
USMV
7.5%

Недвижимость

GJUN
1.9%
USMV
2.2%

Сырьевые материалы

GJUN
1.8%
USMV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с GMARGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с IVVMGJUN с JEPI
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

GJUN vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
0.62

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
0.93

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.11

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

0.82

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.34

2.72

+18.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.62

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.87

+0.58

Просадки

Сравнение просадок GJUN и USMV

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GJUNUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-33.10%

+22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-6.46%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-2.88%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.93%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и USMV

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) составляет 0.32%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что GJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GJUNUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

2.40%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

5.91%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

8.51%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.88%

12.35%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

14.50%

-6.62%

Сравнение комиссий GJUN и USMV

GJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и USMV

GJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

GJUN and USMV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.40%) compared to GJUN (0.32%). In terms of maximum drawdown, GJUN dropped -10.97% vs USMV's -33.10%.

On 1-year performance, GJUN leads with 11.43% vs 5.25% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GJUN has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GJUN has performed better with a 11.43% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for GJUN.

USMV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.00% for GJUN.

GJUN is categorized as Options Trading, while USMV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.85% for GJUN and 0.15% for USMV.

GJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GJUN и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор