Сравнение GJUN с JEPI
GJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GJUN is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, GJUN returned 11.15%/yr vs 9.13%/yr for JEPI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GJUN charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности GJUN и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GJUN показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.33%.
GJUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GJUN и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | 3.08% | 10.00% | 13.24% | 6.40% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.33% | 8.09% | 12.57% | 5.00% |
Correlation
The correlation between GJUN and JEPI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between GJUN and JEPI shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GJUN vs. JEPI — Ранг доходности на риск
GJUN
JEPI
Сравнение GJUN c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GJUN | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.17 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.11 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.12 | 3.25 | +14.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GJUN и JEPI
Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GJUN | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.97% | -13.71% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -6.68% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.97% | -13.26% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -3.71% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -2.13% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 2.27% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GJUN и JEPI
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) составляет 0.78%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что GJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GJUN | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 2.38% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 6.30% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 8.02% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 11.08% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 10.78% | -2.95% |
Сравнение комиссий GJUN и JEPI
GJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GJUN и JEPI
GJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
GJUN and JEPI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPI has higher volatility (2.38%) compared to GJUN (0.78%). In terms of maximum drawdown, GJUN dropped -10.97% vs JEPI's -13.71%.
On 3-year performance, GJUN leads with 11.15% vs 9.13% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GJUN has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GJUN has performed better with a 11.15% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for GJUN.
JEPI has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.00% for GJUN.
GJUN is categorized as Options Trading, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: FT Vest and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for GJUN and 0.35% for JEPI.
GJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GJUN и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор