PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GJUN с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GJUN is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, GJUN returned 11.43% vs 8.25% for JEPI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GJUN charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности GJUN и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

GJUN

1 день
0.04%
1 месяц
0.78%
С начала года
3.76%
6 месяцев
4.50%
1 год
11.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GJUN и JEPI

2026 (YTD)202520242023
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		3.76%10.00%13.24%6.43%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%5.34%

Correlation

The correlation between GJUN and JEPI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.74

The correlation between GJUN and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GJUN и JEPI

Секторы
GJUN
JEPI

Технологии

36.2%
19.1%

Финансовые услуги

11.9%
9.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.7%

Здравоохранение

8.4%
14.1%

Промышленность

8.1%
13.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.6%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
6.2%

Недвижимость

1.9%
3.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

GJUN
36.2%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

GJUN
11.9%
JEPI
9.8%

Коммуникационные услуги

GJUN
10.9%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

GJUN
10.1%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

GJUN
8.4%
JEPI
14.1%

Промышленность

GJUN
8.1%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

GJUN
4.9%
JEPI
9.6%

Энергетика

GJUN
3.5%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

GJUN
2.3%
JEPI
6.2%

Недвижимость

GJUN
1.9%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

GJUN
1.8%
JEPI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с GMARGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с IVVM
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

GJUN vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.05

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
1.57

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.19

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

1.24

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.34

3.96

+17.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.05

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.02

+0.43

Просадки

Сравнение просадок GJUN и JEPI

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GJUNJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-13.71%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-6.68%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.31%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-2.12%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

2.08%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и JEPI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) составляет 0.32%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что GJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GJUNJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

1.46%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

6.10%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

7.87%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.88%

11.06%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

10.80%

-2.92%

Сравнение комиссий GJUN и JEPI

GJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и JEPI

GJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

GJUN and JEPI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.46%) compared to GJUN (0.32%). In terms of maximum drawdown, GJUN dropped -10.97% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, GJUN leads with 11.43% vs 8.25% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GJUN has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GJUN has performed better with a 11.43% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for GJUN.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 0.00% for GJUN.

GJUN is categorized as Options Trading, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: FT Vest and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for GJUN and 0.35% for JEPI.

GJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GJUN и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор