PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUN с QUAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).

GJUN и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 июн. 2023 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUN и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUN и QUAL

2026 (YTD)202520242023
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		-0.23%10.00%13.24%6.43%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		-2.74%12.65%22.29%11.54%

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -2.74%.

GJUN

1 день
0.23%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.57%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUAL

1 день
0.50%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-1.05%
1 год
13.65%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.71%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с GMARGJUN с KGCGJUN с AJAN
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с GARP

Сравнение комиссий GJUN и QUAL

GJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Доходность на риск

GJUN vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNQUALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.79

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.24

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.21

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

5.50

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа QUAL равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.79

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.75

+0.56

Корреляция

Корреляция между GJUN и QUAL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и QUAL

GJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.98%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок GJUN и QUAL

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и QUAL.

Загрузка...

Показатели просадок

GJUNQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-34.06%

+23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-11.52%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-5.97%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-4.15%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.53%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и QUAL

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) составляет 2.59%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что GJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJUNQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

5.36%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

9.30%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

17.46%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

17.34%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

18.08%

-9.99%