PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GJUN с QUAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - GJUN is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. GJUN is actively managed, while QUAL is passively managed. Over the past year, GJUN returned 11.43% vs 22.18% for QUAL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GJUN charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности GJUN и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 9.65%.

GJUN

1 день
0.04%
1 месяц
0.78%
С начала года
3.76%
6 месяцев
4.50%
1 год
11.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUAL

1 день
0.79%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.63%
1 год
22.18%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.13%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GJUN и QUAL

2026 (YTD)202520242023
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		3.76%10.00%13.24%6.43%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.65%12.65%22.29%11.54%

Correlation

The correlation between GJUN and QUAL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.90

The correlation between GJUN and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GJUN и QUAL

Секторы
GJUN
QUAL

Технологии

36.2%
36.5%

Финансовые услуги

11.9%
11.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.3%

Здравоохранение

8.4%
9.0%

Промышленность

8.1%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
1.9%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

GJUN
36.2%
QUAL
36.5%

Финансовые услуги

GJUN
11.9%
QUAL
11.5%

Коммуникационные услуги

GJUN
10.9%
QUAL
11.1%

Потребительский циклический сектор

GJUN
10.1%
QUAL
9.3%

Здравоохранение

GJUN
8.4%
QUAL
9.0%

Промышленность

GJUN
8.1%
QUAL
8.2%

Потребительский защитный сектор

GJUN
4.9%
QUAL
4.9%

Энергетика

GJUN
3.5%
QUAL
4.0%

Коммунальные услуги

GJUN
2.3%
QUAL
1.9%

Недвижимость

GJUN
1.9%
QUAL
1.8%

Сырьевые материалы

GJUN
1.8%
QUAL
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с GMARGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с IVVMGJUN с JEPI
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

GJUN vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.88

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.68

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.33

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.47

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.34

11.25

+10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.88

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.80

+0.65

Просадки

Сравнение просадок GJUN и QUAL

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GJUNQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-34.06%

+23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-9.03%

+6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-4.10%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.98%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и QUAL

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) составляет 0.32%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что GJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GJUNQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

2.54%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

9.06%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

11.84%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.88%

17.33%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

18.09%

-10.21%

Сравнение комиссий GJUN и QUAL

GJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и QUAL

GJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

GJUN and QUAL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUAL has higher volatility (2.54%) compared to GJUN (0.32%). In terms of maximum drawdown, GJUN dropped -10.97% vs QUAL's -34.06%.

On 1-year performance, QUAL leads with 22.18% vs 11.43% for GJUN. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GJUN has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QUAL has performed better with a 22.18% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for GJUN.

QUAL has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for GJUN.

GJUN is categorized as Options Trading, while QUAL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.85% for GJUN and 0.15% for QUAL.

GJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GJUN и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор