Сравнение GJUN с GSEP
GJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June) and GSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September) are both Options Trading funds from FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, GJUN returned 9.44% vs 11.99% for GSEP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GJUN и GSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GJUN показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у GSEP с доходностью 4.96%.
GJUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSEP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GJUN и GSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | 3.08% | 10.00% | 13.24% | 5.03% |
GSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September | 4.96% | 10.56% | 10.85% | 4.70% |
Correlation
The correlation between GJUN and GSEP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between GJUN and GSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GJUN vs. GSEP — Ранг доходности на риск
GJUN
GSEP
Сравнение GJUN c GSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GJUN | GSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.71 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.12 | 13.63 | +4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GJUN и GSEP
Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что больше максимальной просадки GSEP в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и GSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GJUN | GSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.97% | -10.09% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -4.44% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.59% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.73% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.88% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GJUN и GSEP
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) составляет 0.78%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что GJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GJUN | GSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.63% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 4.84% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 6.01% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 7.57% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 7.57% | +0.26% |
Сравнение комиссий GJUN и GSEP
И GJUN, и GSEP имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GJUN и GSEP
Ни GJUN, ни GSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GJUN and GSEP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSEP has higher volatility (1.63%) compared to GJUN (0.78%). In terms of maximum drawdown, GJUN dropped -10.97% vs GSEP's -10.09%.
On 1-year performance, GSEP leads with 11.99% vs 9.44% for GJUN. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, GJUN has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSEP has performed better with a 11.99% return vs 9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GJUN and GSEP have the same expense ratio: 0.85% per year.
GJUN and GSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GJUN и GSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор