PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с GSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUN с GSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP).

GJUN и GSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 июн. 2023 г.. GSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 15 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUN и GSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUN и GSEP

2026 (YTD)202520242023
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		-0.23%10.00%13.24%4.96%
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		-1.34%10.56%10.85%4.70%

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у GSEP с доходностью -1.34%.

GJUN

1 день
0.23%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.57%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSEP

1 день
0.29%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
0.17%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с BILGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с GMARGJUN с KGCGJUN с AJAN
Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с BILGSEP с MTUMGSEP с SCHDGSEP с PNQIGSEP с GSYGSEP с APRPGSEP с PBFB

Сравнение комиссий GJUN и GSEP

И GJUN, и GSEP имеют комиссию равную 0.85%.

GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

Доходность на риск

GJUN vs. GSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c GSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNGSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.07

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.60

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.51

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

8.05

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. GSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEP равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и GSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNGSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.07

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.27

+0.05

Корреляция

Корреляция между GJUN и GSEP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и GSEP

Ни GJUN, ни GSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GJUN и GSEP

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что больше максимальной просадки GSEP в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и GSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

GJUNGSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-10.09%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-7.09%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-2.50%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.77%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.33%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и GSEP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) составляет 2.59%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что GJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJUNGSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.16%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

5.06%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

10.01%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

7.73%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

7.73%

+0.36%