PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVVM с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVM с FBUF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both exchange-traded funds - IVVM is a Options Trading fund actively managed by iShares, while FBUF is a Defined Outcome fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, IVVM returned 14.61% vs 17.29% for FBUF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IVVM charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.

Доходность

Сравнение доходности IVVM и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVVM показывает доходность 6.93%, а FBUF немного ниже – 6.67%.

IVVM

1 день
-0.18%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
6.01%
С начала года
6.93%
1 год
14.61%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
-0.03%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
6.24%
С начала года
6.67%
1 год
17.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVM и FBUF

2026 (YTD)20252024
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		6.93%14.24%11.62%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		6.67%14.01%10.55%

Correlation

The correlation between IVVM and FBUF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г.

0.88

The correlation between IVVM and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с SCHGIVVM с SPYIVVM с MAXJ
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с MAXJFBUF с VOOFBUF с SMAXFBUF с BUFFFBUF с XCLRFBUF с HEQT

Доходность на риск

IVVM vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVM c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVVMFBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.12

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.84

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.09

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.57

12.96

+0.60

IVVM vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVVM и FBUF

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, примерно равная максимальной просадке FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и FBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVMFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-11.09%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.31%

-5.61%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.03%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-1.36%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.34%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и FBUF

Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 1.48%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVMFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

2.26%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.71%

6.22%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.22%

8.19%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

9.62%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.51%

9.62%

-0.11%

Сравнение комиссий IVVM и FBUF

IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и FBUF

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности FBUF в 0.58%

ПозицияTTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.58%0.64%0.54%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.64%0.68%0.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IVVM and FBUF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBUF has higher volatility (2.26%) compared to IVVM (1.48%). In terms of maximum drawdown, IVVM dropped -11.62% vs FBUF's -11.09%.

On 1-year performance, FBUF leads with 17.29% vs 14.61% for IVVM. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, IVVM has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 17.29% return vs 14.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for IVVM.

IVVM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.58% for FBUF.

IVVM is categorized as Options Trading, while FBUF is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for IVVM and 0.48% for FBUF.

FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVM и FBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор