Сравнение IVVM с DMAR

С начала года, IVVM показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IVVM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IVVM и DMAR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как DMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и DMAR.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что IVVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.