PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVM с BUFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVM с BUFB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB).

IVVM и BUFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. BUFB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVM и BUFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVM и BUFB

2026 (YTD)202520242023
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%5.17%
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		-1.16%13.42%16.37%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, IVVM показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у BUFB с доходностью -1.16%.

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFB

1 день
0.84%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
14.88%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG
Часто сравнивают с BUFB:
BUFB с BUFFBUFB с BUFDBUFB с SPYBUFB с BALTBUFB с DGROBUFB с BUFRBUFB с XXXX

Сравнение комиссий IVVM и BUFB

IVVM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFB в 0.89%.

BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

IVVM vs. BUFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BUFB
Ранг доходности на риск BUFB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVM c BUFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVMBUFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.16

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.77

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.65

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

9.15

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVM vs. BUFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFB равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и BUFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVMBUFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.16

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.76

+0.49

Корреляция

Корреляция между IVVM и BUFB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и BUFB

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как BUFB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVVM и BUFB

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки BUFB в -14.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и BUFB.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVMBUFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-14.88%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-9.23%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-2.50%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-2.98%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.67%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и BUFB

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) имеют волатильность 3.76% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVMBUFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.92%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

5.94%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

12.87%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

12.17%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

12.17%

-2.35%