PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVM с BUFB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVM с BUFB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) and BUFB (Innovator Laddered Allocation Buffer ETF) are both exchange-traded funds - IVVM is a Options Trading fund actively managed by iShares, while BUFB is a Defined Outcome fund tracking the MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross. IVVM is actively managed, while BUFB is passively managed. Over the past year, IVVM returned 16.27% vs 19.07% for BUFB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IVVM charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for BUFB.

Доходность

Сравнение доходности IVVM и BUFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVM показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у BUFB с доходностью 7.03%.

IVVM

1 день
-0.22%
1 месяц
1.95%
С начала года
5.95%
6 месяцев
6.15%
1 год
16.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFB

1 день
-0.31%
1 месяц
2.46%
С начала года
7.03%
6 месяцев
7.78%
1 год
19.07%
3 года*
15.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVM и BUFB

2026 (YTD)202520242023
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		5.95%14.24%16.08%5.17%
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		7.03%13.42%16.37%6.22%

Correlation

The correlation between IVVM and BUFB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.88

The correlation between IVVM and BUFB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVVM и BUFB

Секторы
IVVM
BUFB

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

IVVM
36.2%
BUFB
36.2%

Финансовые услуги

IVVM
11.9%
BUFB
11.9%

Коммуникационные услуги

IVVM
10.9%
BUFB
10.9%

Потребительский циклический сектор

IVVM
10.1%
BUFB
10.1%

Здравоохранение

IVVM
8.4%
BUFB
8.4%

Промышленность

IVVM
8.1%
BUFB
8.1%

Потребительский защитный сектор

IVVM
4.9%
BUFB
4.9%

Энергетика

IVVM
3.5%
BUFB
3.5%

Коммунальные услуги

IVVM
2.3%
BUFB
2.3%

Недвижимость

IVVM
1.9%
BUFB
1.9%

Сырьевые материалы

IVVM
1.8%
BUFB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с SPYIVVM с FNILX
Часто сравнивают с BUFB:
BUFB с BUFFBUFB с BUFDBUFB с BALTBUFB с SPYBUFB с DGROBUFB с XXXXBUFB с PSFF

Доходность на риск

IVVM vs. BUFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BUFB
Ранг доходности на риск BUFB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFB: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVM c BUFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVMBUFBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.55

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.70

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.74

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

19.82

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVM vs. BUFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFB равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и BUFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVMBUFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.55

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.91

+0.58

Просадки

Сравнение просадок IVVM и BUFB

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки BUFB в -14.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и BUFB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVMBUFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-14.88%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.31%

-5.12%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.31%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-2.88%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.96%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и BUFB

Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 0.76%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVMBUFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.33%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

5.76%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

7.51%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

12.01%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

12.01%

-2.39%

Сравнение комиссий IVVM и BUFB

IVVM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFB в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и BUFB

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как BUFB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.65%0.68%0.62%

Часто задаваемые вопросы

IVVM and BUFB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFB has higher volatility (1.33%) compared to IVVM (0.76%). In terms of maximum drawdown, IVVM dropped -11.62% vs BUFB's -14.88%.

On 1-year performance, BUFB leads with 19.07% vs 16.27% for IVVM. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVVM has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFB has performed better with a 19.07% return vs 16.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for BUFB.

IVVM has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for BUFB.

IVVM is categorized as Options Trading, while BUFB is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for IVVM and 0.89% for BUFB.

BUFB currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVM и BUFB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор