Сравнение IVVB с XBAP
IVVB (iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IVVB returned 12.45%/yr vs 13.58%/yr for XBAP. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. IVVB charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.
Доходность
Сравнение доходности IVVB и XBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVB показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 10.07%.
IVVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 6.43%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.24%
XBAP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 9.76%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $427.82K | $516.26K | $883.66K | |
| $274.60K | $256.90K | $275.56K |
Сравнение доходности по годам IVVB и XBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 7.14% | 9.60% | 18.66% | 2.64% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 10.07% | 13.38% | 11.55% | 5.90% |
Correlation
The correlation between IVVB and XBAP is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between IVVB and XBAP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVB vs. XBAP — Ранг доходности на риск
IVVB
XBAP
Сравнение IVVB c XBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF (IVVB) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVB | XBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 2.01 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 11.33 | -8.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 59.01 | -48.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVB и XBAP
Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и XBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVB | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -14.57% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -1.30% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.08% | -8.25% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -1.70% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.25% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVB и XBAP
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF (IVVB) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что IVVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVB | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 1.19% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 3.09% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.70% | 3.63% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.21% | 9.97% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.21% | 9.74% | -0.53% |
Сравнение комиссий IVVB и XBAP
IVVB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XBAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVB и XBAP
Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как XBAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 1.14% | 1.22% | 0.87% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVVB and XBAP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVB has higher volatility (2.71%) compared to XBAP (1.19%). In terms of maximum drawdown, IVVB dropped -13.08% vs XBAP's -14.57%.
On 3-year performance, XBAP leads with 13.58% vs 12.45% for IVVB. On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XBAP has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XBAP has performed better with a 13.58% return vs 12.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for XBAP.
IVVB has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for XBAP.
They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for IVVB and 0.79% for XBAP.
XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVVB и XBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор