PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVVB с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVVB и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и TLTW


2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
-2.81%9.60%18.66%2.60%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
1.39%11.36%-2.18%-8.88%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.


IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Large Cap Deep Buffer ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Сравнение комиссий IVVB и TLTW

IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.


Доходность на риск

IVVB vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVVBTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.75

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.05

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.28

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

3.35

+3.76

IVVB vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVVBTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.75

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

-0.03

+1.08

Корреляция

Корреляция между IVVB и TLTW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и TLTW

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности TLTW в 13.67%


TTM2025202420232022
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
1.26%1.22%0.87%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и TLTW

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и TLTW.


Загрузка...

Показатели просадок


IVVBTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-18.61%

+5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-5.80%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-3.02%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-8.49%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.21%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и TLTW

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 2.67%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVVBTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.46%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

5.80%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

8.88%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

11.55%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

11.55%

-2.08%