Сравнение IVVB с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
IVVB и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVB и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVB и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | -2.81% | 9.60% | 18.66% | 2.60% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | -8.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVB показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
IVVB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVB и TLTW
IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
IVVB vs. TLTW — Ранг доходности на риск
IVVB
TLTW
Сравнение IVVB c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVB | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.75 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.05 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.28 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 3.35 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVB | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.75 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | -0.03 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между IVVB и TLTW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVB и TLTW
Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 1.26% | 1.22% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок IVVB и TLTW
Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVB | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -18.61% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -5.80% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -3.02% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -8.49% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.21% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVB и TLTW
Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 2.67%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVB | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 3.46% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.27% | 5.80% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 8.88% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 11.55% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 11.55% | -2.08% |