PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с SAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVB с SAUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG).

IVVB и SAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVB и SAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и SAUG

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%18.66%3.50%
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.92%8.23%11.08%6.26%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у SAUG с доходностью 0.92%.

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAUG

1 день
1.72%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с IOCTSAUG с FEBTSAUG с SMYYSAUG с APRHSAUG с APRTSAUG с ARLU

Сравнение комиссий IVVB и SAUG

IVVB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SAUG в 0.90%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

IVVB vs. SAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c SAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBSAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.13

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.71

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.71

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

7.94

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. SAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAUG равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и SAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBSAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.13

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.85

+0.19

Корреляция

Корреляция между IVVB и SAUG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и SAUG

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как SAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и SAUG

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки SAUG в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и SAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVBSAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-14.62%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.35%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-2.44%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-2.38%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.79%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и SAUG

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 2.68%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVBSAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.60%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

6.53%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

12.71%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

12.11%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

12.11%

-2.64%