Сравнение IVVB с PMDE
IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - IVVB is a Options Trading fund actively managed by iShares, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). IVVB is actively managed, while PMDE is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IVVB и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVB показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 3.18%.
IVVB
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 3.98%
- С начала года
- 5.17%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVVB и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 5.17% | 0.04% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 3.18% | 0.44% |
Correlation
The correlation between IVVB and PMDE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVB vs. PMDE — Ранг доходности на риск
IVVB
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IVVB c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVB | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVB и PMDE
Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVB | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -1.59% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -0.24% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVB и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVB | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 2.37% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.17% | 2.37% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 2.37% | +6.80% |
Сравнение комиссий IVVB и PMDE
И IVVB, и PMDE имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVB и PMDE
Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как PMDE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 1.16% | 1.22% | 0.87% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVVB and PMDE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVB and PMDE have the same expense ratio: 0.50% per year.
IVVB has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for PMDE.
IVVB is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and PGIM.
Подберите оптимальное распределение для IVVB и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор