PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVB с JULJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).

IVVB и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVB и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и JULJ

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%2.65%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%6.17%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с MSFOJULJ с AAPRJULJ с AMDYJULJ с IVVMJULJ с AMZY

Сравнение комиссий IVVB и JULJ

IVVB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JULJ в 0.79%.

JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

IVVB vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBJULJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.11

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.55

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

15.70

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULJ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и JULJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.27

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.91

-0.85

Корреляция

Корреляция между IVVB и JULJ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и JULJ

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности JULJ в 5.72%

TTM202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%0.00%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и JULJ

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и JULJ.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVBJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-3.62%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-3.62%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

0.00%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.11%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.36%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и JULJ

iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что IVVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVBJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

0.68%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

1.27%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

4.40%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

3.16%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

3.16%

+6.31%