PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVB с GVIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP).

IVVB и GVIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVB и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и GVIP

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%18.66%2.60%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		-5.92%25.27%29.82%13.15%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью -5.92%.

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVIP

1 день
4.35%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-4.60%
1 год
24.04%
3 года*
24.28%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с VIGGVIP с ALLWGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Сравнение комиссий IVVB и GVIP

IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GVIP в 0.45%.

IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Доходность на риск

IVVB vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBGVIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.04

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.55

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.76

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

6.94

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVIP равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBGVIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.71

+0.33

Корреляция

Корреляция между IVVB и GVIP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и GVIP

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности GVIP в 0.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.36%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и GVIP

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и GVIP.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVBGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-37.09%

+24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-13.67%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-9.91%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-7.71%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

3.47%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и GVIP

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 2.68%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVBGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

8.62%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

14.52%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

23.32%

-12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

21.19%

-11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

21.68%

-12.21%