PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVB с ACWI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

IVVB и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVB и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и ACWI

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%18.66%2.60%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-2.21%22.41%17.45%7.09%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -2.21%.

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий IVVB и ACWI

IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

IVVB vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.20

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.77

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.79

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

8.26

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.20

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.39

+0.65

Корреляция

Корреляция между IVVB и ACWI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и ACWI

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности ACWI в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и ACWI

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVBACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-56.00%

+42.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-11.76%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-6.92%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-8.69%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.54%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и ACWI

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 2.68%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVBACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

6.38%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

10.05%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

17.48%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

15.97%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

17.08%

-7.61%