Сравнение IVV с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IVV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVV и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IVV показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 14.02% против -1.38% соответственно.
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и TLT
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVV vs. TLT — Ранг доходности на риск
IVV
TLT
Сравнение IVV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVV | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.04 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.02 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.05 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 0.11 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.04 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.37 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | -0.09 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.26 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IVV и TLT составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и TLT
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и TLT
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -48.35% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -9.23% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -43.70% | +19.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -48.35% | +14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -40.17% | +33.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -13.62% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 4.38% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и TLT
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 3.71% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 6.61% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 11.44% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.90% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 14.93% | +3.11% |