Сравнение IVV с TLT
IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVV returned 15.32%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their -0.24 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IVV charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности IVV и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVV показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 15.32% против -2.23% соответственно.
IVV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.32%
- Всё время*
- 8.57%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.47B | $3.27B | $5.84B | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам IVV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 13.51% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between IVV and TLT is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | -0.24 |
The correlation between IVV and TLT shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVV vs. TLT — Ранг доходности на риск
IVV
TLT
Сравнение IVV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVV | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.98 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.22 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | -0.48 | +12.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVV и TLT
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -48.35% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -7.74% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -14.79% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -43.70% | +19.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -48.35% | +14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -41.60% | +41.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -14.00% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 3.65% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и TLT
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что IVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 2.51% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 6.88% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 9.25% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 15.74% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 14.83% | +3.25% |
Сравнение комиссий IVV и TLT
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и TLT
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.06% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IVV and TLT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVV has higher volatility (4.06%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, IVV leads with 15.32% vs -2.23% for TLT. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.32% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.06% for IVV.
IVV is categorized as S&P 500, while TLT is Government Bonds. IVV tracks S&P 500 Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.03% for IVV and 0.15% for TLT.
IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVV и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор