Сравнение IVV с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IVV и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVV и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVV и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IVV показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IVV уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 14.11% против 28.39% соответственно.
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и SOXX
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IVV vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IVV
SOXX
Сравнение IVV c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVV | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.03 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.63 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.44 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 16.46 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.03 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IVV и SOXX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и SOXX
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и SOXX
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -70.21% | +14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -18.27% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -45.75% | +21.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -45.75% | +11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -7.95% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -20.10% | +9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 4.92% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и SOXX
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 5.34%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 12.83% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 26.41% | -16.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 40.12% | -21.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 35.48% | -18.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 32.98% | -14.95% |