PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVV с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVV с MTUM

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVV returned 15.22%/yr vs 16.26%/yr for MTUM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IVV charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности IVV и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 25.16%. За последние 10 лет акции IVV уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 15.22% против 16.26% соответственно.

IVV

1 день
0.43%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
9.94%
С начала года
11.32%
1 год
22.79%
3 года*
20.46%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.22%

MTUM

1 день
-2.22%
1 месяц
-6.28%
6 месяцев
22.51%
С начала года
25.16%
1 год
32.74%
3 года*
30.10%
5 лет*
14.34%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVV и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		11.32%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		25.16%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between IVV and MTUM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.86

The correlation between IVV and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVV и MTUM

Секторы
IVV
MTUM

Технологии

39.0%
50.2%

Финансовые услуги

11.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
5.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
2.9%

Здравоохранение

8.3%
3.5%

Промышленность

7.8%
15.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.7%

Энергетика

3.1%
10.5%

Коммунальные услуги

2.1%
0.6%

Недвижимость

1.8%
1.3%

Сырьевые материалы

1.7%
2.3%

Технологии

IVV
39.0%
MTUM
50.2%

Финансовые услуги

IVV
11.1%
MTUM
5.0%

Коммуникационные услуги

IVV
10.6%
MTUM
5.1%

Потребительский циклический сектор

IVV
9.9%
MTUM
2.9%

Здравоохранение

IVV
8.3%
MTUM
3.5%

Промышленность

IVV
7.8%
MTUM
15.0%

Потребительский защитный сектор

IVV
4.5%
MTUM
3.7%

Энергетика

IVV
3.1%
MTUM
10.5%

Коммунальные услуги

IVV
2.1%
MTUM
0.6%

Недвижимость

IVV
1.8%
MTUM
1.3%

Сырьевые материалы

IVV
1.7%
MTUM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

IVV vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVVMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.38

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.87

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.85

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.20

9.58

+1.62

IVV vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVV и MTUM

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-34.08%

-21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-11.54%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-20.99%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-32.28%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-34.08%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-9.43%

+9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-6.19%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.43%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и MTUM

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 4.02%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

12.54%

-8.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

21.68%

-11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

23.90%

-11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

21.57%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

21.53%

-3.49%

Сравнение комиссий IVV и MTUM

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и MTUM

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности MTUM в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.08%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.59%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

IVV and MTUM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.54%) compared to IVV (4.02%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 16.26% vs 15.22% for IVV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 16.26% return vs 15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

IVV has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.59% for MTUM.

IVV is categorized as S&P 500, while MTUM is Momentum. IVV tracks S&P 500 Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.03% for IVV and 0.15% for MTUM.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVV и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор