PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVV с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVV с MTUM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVV returned 15.32%/yr vs 16.09%/yr for MTUM. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. IVV charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности IVV и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции IVV уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 15.32% против 16.09% соответственно.

IVV

1 день
-0.18%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.80%
С начала года
13.51%
1 год
24.00%
3 года*
21.48%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.32%
Всё время*
8.57%

MTUM

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.65%
6 месяцев
25.72%
С начала года
24.09%
1 год
29.47%
3 года*
30.12%
5 лет*
12.79%
10 лет*
16.09%
Всё время*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVV

iShares Core S&P 500 ETF
$3.47B$3.27B$5.84B

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
$622.03M$632.13M$558.17M

Сравнение доходности по годам IVV и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		13.51%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		24.09%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between IVV and MTUM is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.86

The correlation between IVV and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVV и MTUM

Секторы
IVV
MTUM

Технологии

37.2%
48.3%

Финансовые услуги

12.5%
5.2%

Коммуникационные услуги

9.6%
4.4%

Здравоохранение

9.4%
4.2%

Потребительский циклический сектор

8.9%
3.0%

Промышленность

7.9%
12.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.7%

Энергетика

3.3%
11.5%

Коммунальные услуги

2.6%
3.7%

Недвижимость

1.9%
1.5%

Сырьевые материалы

1.8%
2.2%

Технологии

IVV
37.2%
MTUM
48.3%

Финансовые услуги

IVV
12.5%
MTUM
5.2%

Коммуникационные услуги

IVV
9.6%
MTUM
4.4%

Здравоохранение

IVV
9.4%
MTUM
4.2%

Потребительский циклический сектор

IVV
8.9%
MTUM
3.0%

Промышленность

IVV
7.9%
MTUM
12.1%

Потребительский защитный сектор

IVV
4.8%
MTUM
3.7%

Энергетика

IVV
3.3%
MTUM
11.5%

Коммунальные услуги

IVV
2.6%
MTUM
3.7%

Недвижимость

IVV
1.9%
MTUM
1.5%

Сырьевые материалы

IVV
1.8%
MTUM
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

IVV vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVV c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVVMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.15

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.65

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.65

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

6.51

+5.05

IVV vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVV и MTUM

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-34.08%

-21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-17.99%

+9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-20.99%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-32.28%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-34.08%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-10.21%

+10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-6.22%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

4.54%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и MTUM

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 4.06%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

11.01%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

23.52%

-13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

25.78%

-12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

21.96%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

21.76%

-3.68%

Сравнение комиссий IVV и MTUM

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и MTUM

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

IVV and MTUM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (11.01%) compared to IVV (4.06%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 16.09% vs 15.32% for IVV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 16.09% return vs 15.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.60% for MTUM.

IVV is categorized as S&P 500, while MTUM is Momentum. IVV tracks S&P 500 Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.03% for IVV and 0.15% for MTUM.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVV и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор