Сравнение IVV с FNILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. FNILX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности IVV и FNILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVV и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -13.46% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | -7.30% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IVV показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
FNILX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и FNILX
IVV берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVV vs. FNILX — Ранг доходности на риск
IVV
FNILX
Сравнение IVV c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVV | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.83 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.28 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.04 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 5.01 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVV | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.83 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.65 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.64 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IVV и FNILX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и FNILX
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности FNILX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и FNILX
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и FNILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVV | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -33.76% | -21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -12.18% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -25.40% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -9.01% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -5.47% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.54% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и FNILX
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что IVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVV | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.23% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 9.14% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 18.26% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.22% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 20.17% | -2.13% |