PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVV с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVV с AVDE

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. IVV is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, IVV returned 13.18%/yr vs 10.36%/yr for AVDE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVV charges 0.03%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности IVV и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVV показывает доходность 9.23%, а AVDE немного выше – 9.68%.

IVV

1 день
1.92%
1 месяц
-1.82%
С начала года
9.23%
6 месяцев
8.29%
1 год
21.96%
3 года*
20.24%
5 лет*
13.18%
10 лет*
15.32%

AVDE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.60%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.33%
1 год
23.82%
3 года*
19.20%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVV и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		9.23%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%8.58%
AVDE
Avantis International Equity ETF		9.68%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%

Correlation

The correlation between IVV and AVDE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.77

The correlation between IVV and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVV и AVDE

Секторы
IVV
AVDE

Технологии

39.0%
8.0%

Финансовые услуги

11.1%
23.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
4.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.4%

Здравоохранение

8.3%
5.7%

Промышленность

7.8%
20.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.3%

Энергетика

3.1%
7.4%

Коммунальные услуги

2.1%
4.0%

Недвижимость

1.8%
1.5%

Сырьевые материалы

1.7%
11.4%

Технологии

IVV
39.0%
AVDE
8.0%

Финансовые услуги

IVV
11.1%
AVDE
23.9%

Коммуникационные услуги

IVV
10.6%
AVDE
4.1%

Потребительский циклический сектор

IVV
9.9%
AVDE
9.4%

Здравоохранение

IVV
8.3%
AVDE
5.7%

Промышленность

IVV
7.8%
AVDE
20.2%

Потребительский защитный сектор

IVV
4.5%
AVDE
4.3%

Энергетика

IVV
3.1%
AVDE
7.4%

Коммунальные услуги

IVV
2.1%
AVDE
4.0%

Недвижимость

IVV
1.8%
AVDE
1.5%

Сырьевые материалы

IVV
1.7%
AVDE
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

IVV vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVVAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.59

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.24

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.08

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.86

8.10

+2.77

IVV vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVV и AVDE

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-36.99%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-11.48%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-13.46%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-28.73%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-2.16%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-6.12%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.95%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и AVDE

iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 5.24% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.29%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

12.96%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

15.09%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

16.39%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

18.90%

-0.85%

Сравнение комиссий IVV и AVDE

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и AVDE

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности AVDE в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.48%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.10%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

IVV and AVDE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (5.29%) compared to IVV (5.24%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, IVV leads with 13.18% vs 10.36% for AVDE. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVV has performed better with a 13.18% return vs 10.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

AVDE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.10% for IVV.

IVV is categorized as S&P 500, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.03% for IVV and 0.23% for AVDE.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVV и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор