PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVT с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVT с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVT (Inventrust Properties Corp) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, IVT returned 37.65%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IVT и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inventrust Properties Corp (IVT) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVT показывает доходность 16.40%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции IVT превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 37.65% против 2.18% соответственно.

IVT

1 день
-1.00%
1 месяц
3.00%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.80%
1 год
21.49%
3 года*
16.85%
5 лет*
97.58%
10 лет*
37.65%

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVT и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVT
Inventrust Properties Corp		16.40%-3.19%23.02%11.01%-10.31%2,399.18%-28.43%3.60%3.33%-26.47%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between IVT and BIL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2014 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inventrust Properties Corp

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с IVT:
IVT с VOOIVT с QQQIVT с IGMIVT с SCHDIVT с CELHIVT с VGITIVT с SPY
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

IVT vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVT
Ранг доходности на риск IVT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVT c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inventrust Properties Corp (IVT) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
19.71

-18.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
174.16

-172.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

87.91

-86.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

355.35

-352.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

2,817.77

-2,811.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVT vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVT на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVT и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVTBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

19.71

-18.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

13.16

-12.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

8.52

-8.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

2.78

-2.78

Просадки

Сравнение просадок IVT и BIL

Максимальная просадка IVT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVT и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-0.78%

-99.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-0.01%

-8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-0.01%

-15.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.53%

-0.10%

-74.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-0.21%

-99.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

0.00%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.17%

-0.26%

-40.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

0.00%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IVT и BIL

Inventrust Properties Corp (IVT) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что IVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

0.05%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

0.13%

+10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

0.20%

+16.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

423.75%

0.26%

+423.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

297,860.16%

0.26%

+297,859.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVT и BIL

Дивидендная доходность IVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
IVT
Inventrust Properties Corp		2.96%3.37%3.00%3.40%3.47%0.82%1.72%3.51%0.00%1.13%4.18%0.77%

Часто задаваемые вопросы

IVT and BIL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVT has higher volatility (5.18%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, IVT dropped -100.00% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVT и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор