PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVT с AVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IVT с AVB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IVT (Inventrust Properties Corp) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — IVT in REIT - Retail, AVB in REIT - Residential. Over the past 10 years, IVT returned 38.56%/yr vs 4.44%/yr for AVB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IVT и AVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inventrust Properties Corp (IVT) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVT показывает доходность 25.09%, что значительно выше, чем у AVB с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции IVT превзошли акции AVB по среднегодовой доходности: 38.56% против 4.44% соответственно.

IVT

1 день
-0.03%
1 месяц
13.34%
С начала года
25.09%
6 месяцев
22.53%
1 год
28.52%
3 года*
18.37%
5 лет*
97.41%
10 лет*
38.56%

AVB

1 день
1.45%
1 месяц
0.31%
С начала года
4.30%
6 месяцев
7.93%
1 год
-6.95%
3 года*
3.25%
5 лет*
0.66%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVT и AVB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVT
Inventrust Properties Corp		25.09%-3.19%23.02%11.01%-10.31%2,399.18%-28.43%3.60%3.33%-26.47%
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		4.30%-14.60%21.44%20.34%-33.92%62.17%-20.27%24.10%1.00%3.89%

Correlation

The correlation between IVT and AVB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2014 г.

0.27

The correlation between IVT and AVB shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IVT:

$2.74B

AVB:

$26.34B

EPS

IVT:

$1.40

AVB:

$8.02

Коэффициент P/E

IVT:

24.97

AVB:

23.33

Коэффициент PEG

IVT:

0.14

AVB:

13.42

Коэффициент P/S

IVT:

8.93

AVB:

8.69

Коэффициент P/B

IVT:

1.54

AVB:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

IVT:

$307.06M

AVB:

$3.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

IVT:

$152.08M

AVB:

$2.08B

EBITDA (12 мес.)

IVT:

$312.91M

AVB:

$1.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inventrust Properties Corp

AvalonBay Communities, Inc.

Часто сравнивают с IVT:
IVT с VOOIVT с QQQIVT с IGMIVT с SCHDIVT с CELHIVT с VGITIVT с SPY
Часто сравнивают с AVB:
AVB с MAAAVB с AREAVB с REZAVB с BXPAVB с UDRAVB с VNQAVB с KIM

Доходность на риск

IVT vs. AVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVT
Ранг доходности на риск IVT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVB
Ранг доходности на риск AVB: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVB: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVT c AVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inventrust Properties Corp (IVT) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVTAVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.35

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-0.35

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.96

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

-0.34

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

-0.66

+8.88

IVT vs. AVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVT на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа AVB равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVT и AVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVT и AVB

Максимальная просадка IVT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVT и AVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVTAVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-70.04%

-29.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-20.43%

+11.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-29.40%

+13.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.53%

-38.36%

-36.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-46.91%

-53.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-16.97%

+16.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.06%

-11.75%

-29.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

10.98%

-7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IVT и AVB

Текущая волатильность для Inventrust Properties Corp (IVT) составляет 5.02%, в то время как у AvalonBay Communities, Inc. (AVB) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что IVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVTAVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.80%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

15.20%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

20.17%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

423.57%

22.20%

+401.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

297,800.29%

24.69%

+297,775.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVT и AVB

Дивидендная доходность IVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности AVB в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		3.76%3.86%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%
IVT
Inventrust Properties Corp		2.75%3.37%3.00%3.40%3.47%0.82%1.72%3.51%0.00%1.13%4.18%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IVT и AVB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inventrust Properties Corp и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
82.11M
770.28M
(IVT) Общая выручка
(AVB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IVT и AVB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Inventrust Properties Corp и AvalonBay Communities, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
73.3%
67.7%
Активы портфеля
IVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила о валовой прибыли в 60.19M при выручке в 82.11M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.

AVB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

IVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила об операционной прибыли в 14.48M при выручке в 82.11M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

AVB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

IVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила о чистой прибыли в 5.18M при выручке в 82.11M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

AVB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.

Часто задаваемые вопросы

IVT and AVB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVB has higher volatility (5.80%) compared to IVT (5.02%). In terms of maximum drawdown, IVT dropped -100.00% vs AVB's -70.04%.

IVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVT и AVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор