PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVT с AGEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVT с AGEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVT (Inventrust Properties Corp) is a stock, while AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) is Emerging Markets Equities fund actively managed by abrdn. Over the past year, IVT returned 22.39% vs 58.39% for AGEM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IVT и AGEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inventrust Properties Corp (IVT) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVT показывает доходность 17.72%, что значительно ниже, чем у AGEM с доходностью 29.17%.

IVT

1 день
1.14%
1 месяц
2.55%
С начала года
17.72%
6 месяцев
19.52%
1 год
22.39%
3 года*
16.99%
5 лет*
98.03%
10 лет*
37.80%

AGEM

1 день
-1.80%
1 месяц
4.84%
С начала года
29.17%
6 месяцев
31.33%
1 год
58.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVT и AGEM

2026 (YTD)2025
IVT
Inventrust Properties Corp		17.72%-2.77%
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		29.17%29.81%

Correlation

The correlation between IVT and AGEM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inventrust Properties Corp

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

Часто сравнивают с IVT:
IVT с VOOIVT с QQQIVT с IGMIVT с SCHDIVT с CELHIVT с VGITIVT с SPY
Часто сравнивают с AGEM:
AGEM с AMUNAGEM с EMOPAGEM с ASCIAGEM с SGOLAGEM с DVYEAGEM с ECOWAGEM с QEMM

Доходность на риск

IVT vs. AGEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVT
Ранг доходности на риск IVT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AGEM
Ранг доходности на риск AGEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVT c AGEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inventrust Properties Corp (IVT) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVTAGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.90

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.71

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.51

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

4.22

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

16.44

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVT vs. AGEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVT на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа AGEM равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVT и AGEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVTAGEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.90

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

2.30

-2.30

Просадки

Сравнение просадок IVT и AGEM

Максимальная просадка IVT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AGEM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVT и AGEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVTAGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-15.58%

-84.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-13.92%

+5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-3.23%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.16%

-2.23%

-38.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.56%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IVT и AGEM

Текущая волатильность для Inventrust Properties Corp (IVT) составляет 5.07%, в то время как у abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что IVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVTAGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

9.25%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

17.79%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

20.25%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

423.75%

21.55%

+402.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

297,800.29%

21.55%

+297,778.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVT и AGEM

Дивидендная доходность IVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности AGEM в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		1.74%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVT
Inventrust Properties Corp		2.92%3.37%3.00%3.40%3.47%0.82%1.72%3.51%0.00%1.13%4.18%0.77%

Часто задаваемые вопросы

IVT and AGEM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGEM has higher volatility (9.25%) compared to IVT (5.07%). In terms of maximum drawdown, IVT dropped -100.00% vs AGEM's -15.58%.

AGEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVT и AGEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор