Сравнение IVSS с VFMO
IVSS (Applied Finance IVS US SMID ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - IVSS is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Applied Finance, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVSS charges 0.59%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.
Доходность
Сравнение доходности IVSS и VFMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSS показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у VFMO с доходностью 19.23%.
IVSS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 5.20%
- 6 месяцев
- 13.74%
- С начала года
- 21.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMO
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- 10.54%
- С начала года
- 19.23%
- 1 год
- 31.44%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSS и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 21.50% | 0.05% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 19.23% | -0.25% |
Correlation
The correlation between IVSS and VFMO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSS vs. VFMO — Ранг доходности на риск
IVSS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VFMO
Сравнение IVSS c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSS | VFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVSS и VFMO
Максимальная просадка IVSS за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSS и VFMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSS | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -36.77% | +28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.89% | +8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -7.70% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSS и VFMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSS | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 23.09% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 22.01% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 23.67% | -8.99% |
Сравнение комиссий IVSS и VFMO
IVSS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSS и VFMO
Дивидендная доходность IVSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VFMO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.62% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
IVSS and VFMO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.59% for IVSS.
VFMO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.06% for IVSS.
IVSS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Applied Finance and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for IVSS and 0.13% for VFMO.
Подберите оптимальное распределение для IVSS и VFMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор