Сравнение IVSS с VSLU
IVSS (Applied Finance IVS US SMID ETF) and VSLU (Applied Finance Valuation Large Cap US ETF) are both exchange-traded funds - IVSS is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Applied Finance, while VSLU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Applied Finance. Both are actively managed. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IVSS charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for VSLU.
Доходность
Сравнение доходности IVSS и VSLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSS показывает доходность 23.63%, что значительно выше, чем у VSLU с доходностью 10.53%.
IVSS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- 15.41%
- С начала года
- 23.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VSLU
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- 10.70%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $67.90K | $102.67K | $90.44K | |
| $857.15K | $1.16M | $1.76M |
Сравнение доходности по годам IVSS и VSLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 23.63% | 0.05% |
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | 10.53% | 0.76% |
Correlation
The correlation between IVSS and VSLU is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSS vs. VSLU — Ранг доходности на риск
IVSS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VSLU
Сравнение IVSS c VSLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSS | VSLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVSS и VSLU
Максимальная просадка IVSS за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки VSLU в -23.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSS и VSLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSS | VSLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -23.86% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -4.78% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSS и VSLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSS | VSLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 12.66% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 16.23% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 16.01% | -1.44% |
Сравнение комиссий IVSS и VSLU
IVSS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VSLU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSS и VSLU
Дивидендная доходность IVSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VSLU в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | 0.42% | 0.46% | 0.60% | 0.60% | 0.99% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
IVSS and VSLU have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSLU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSLU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for IVSS.
VSLU has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.06% for IVSS.
IVSS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VSLU is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.59% for IVSS and 0.49% for VSLU.
Подберите оптимальное распределение для IVSS и VSLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор