Сравнение IVSS с VSLU
IVSS (Applied Finance IVS US SMID ETF) and VSLU (Applied Finance Valuation Large Cap US ETF) are both exchange-traded funds - IVSS is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Applied Finance, while VSLU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Applied Finance. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVSS charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for VSLU.
Доходность
Сравнение доходности IVSS и VSLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSS показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у VSLU с доходностью 5.85%.
IVSS
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSLU
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSS и VSLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 11.78% | -0.02% |
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | 5.85% | 0.81% |
Correlation
The correlation between IVSS and VSLU is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSS vs. VSLU — Ранг доходности на риск
IVSS
VSLU
Сравнение IVSS c VSLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSS | VSLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.86 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок IVSS и VSLU
Максимальная просадка IVSS за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки VSLU в -23.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSS и VSLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSS | VSLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -23.86% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.22% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -4.89% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSS и VSLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSS | VSLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 12.52% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 16.19% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 16.14% | -0.95% |
Сравнение комиссий IVSS и VSLU
IVSS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VSLU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSS и VSLU
Дивидендная доходность IVSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VSLU в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | 0.44% | 0.46% | 0.60% | 0.60% | 0.99% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
IVSS and VSLU have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSLU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSLU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for IVSS.
VSLU has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.07% for IVSS.
IVSS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VSLU is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.59% for IVSS and 0.49% for VSLU.
Подберите оптимальное распределение для IVSS и VSLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор