PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVSS с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVSS и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVSS показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 14.10%.


IVSS

1 день
-0.96%
1 месяц
1.51%
С начала года
11.78%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IJH

1 день
-0.12%
1 месяц
3.84%
С начала года
14.10%
6 месяцев
14.33%
1 год
25.45%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.17%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVSS и IJH


2026 (YTD)2025
IVSS
Applied Finance IVS US SMID ETF
11.78%-0.02%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
14.10%-0.29%

Correlation

The correlation between IVSS and IJH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г.

0.87

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Applied Finance IVS US SMID ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Доходность на риск

IVSS vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVSS

IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVSS c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVSS vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVSSIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.46

+1.23

Просадки

Сравнение просадок IVSS и IJH

Максимальная просадка IVSS за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSS и IJH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVSSIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.31%

-55.07%

+46.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.12%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-7.57%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IVSS и IJH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVSSIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

15.54%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

19.74%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

21.18%

-5.99%

Сравнение комиссий IVSS и IJH

IVSS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVSS и IJH

Дивидендная доходность IVSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности IJH в 1.18%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.18%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
IVSS
Applied Finance IVS US SMID ETF
0.07%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IVSS and IJH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for IVSS.

IJH has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.07% for IVSS.

They also come from different issuers: Applied Finance and iShares. Their fees differ too: 0.59% for IVSS and 0.05% for IJH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVSS и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор