Сравнение IVSS с IJH
IVSS (Applied Finance IVS US SMID ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. IVSS is actively managed, while IJH is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IVSS charges 0.59%/yr vs 0.05%/yr for IJH.
Доходность
Сравнение доходности IVSS и IJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVSS показывает доходность 15.51%, а IJH немного ниже – 15.34%.
IVSS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам IVSS и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 15.51% | 0.05% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 15.34% | 0.21% |
Correlation
The correlation between IVSS and IJH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSS vs. IJH — Ранг доходности на риск
IVSS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IJH
Сравнение IVSS c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSS | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVSS и IJH
Максимальная просадка IVSS за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSS и IJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSS | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -55.07% | +46.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.53% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -7.55% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSS и IJH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSS | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 15.87% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 19.76% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 21.17% | -6.04% |
Сравнение комиссий IVSS и IJH
IVSS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSS и IJH
Дивидендная доходность IVSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IJH в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.17% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVSS and IJH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for IVSS.
IJH has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.06% for IVSS.
They also come from different issuers: Applied Finance and iShares. Their fees differ too: 0.59% for IVSS and 0.05% for IJH.
Подберите оптимальное распределение для IVSS и IJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор