Сравнение IVSS с LST
IVSS (Applied Finance IVS US SMID ETF) and LST (Leuthold Select Industries ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVSS charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for LST.
Доходность
Сравнение доходности IVSS и LST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSS показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у LST с доходностью 14.57%.
IVSS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LST
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 14.57%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSS и LST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 15.51% | 0.05% |
LST Leuthold Select Industries ETF | 14.57% | 1.41% |
Correlation
The correlation between IVSS and LST is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSS vs. LST — Ранг доходности на риск
IVSS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LST
Сравнение IVSS c LST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и Leuthold Select Industries ETF (LST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSS | LST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVSS и LST
Максимальная просадка IVSS за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки LST в -19.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSS и LST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSS | LST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -19.47% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -2.65% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -2.88% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSS и LST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSS | LST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 14.95% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 18.00% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 18.00% | -2.87% |
Сравнение комиссий IVSS и LST
IVSS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LST в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSS и LST
Дивидендная доходность IVSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности LST в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 0.06% | 0.07% |
LST Leuthold Select Industries ETF | 1.17% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
IVSS and LST have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVSS is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVSS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for LST.
LST has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.06% for IVSS.
They also come from different issuers: Applied Finance and Leuthold Group. Their fees differ too: 0.59% for IVSS and 0.65% for LST.
Подберите оптимальное распределение для IVSS и LST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор