- CUSIP
- 26923W108
- Эмитент
- Applied Finance
- Дата выпуска
- 3 дек. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $13M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IVSS
Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) прибавил 21.5% с начала года. Текущая цена акции IVSS — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Applied Finance IVS US SMID ETF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 5.20%
- 6 месяцев
- 13.74%
- С начала года
- 21.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IVSS по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении IVSS закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 6 мар. 2026 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.07% | 1.44% | -4.36% | 7.76% | 1.20% | 5.75% | 2.39% | 21.50% | |||||
| 2025 | 0.05% | 0.05% |
Метрики бенчмарка
Applied Finance IVS US SMID ETF has an annualized alpha of 21.94%, beta of 0.81, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 04, 2025.
- This ETF captured 101.27% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -41.83%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 21.94% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 21.94%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 101.27%
- Участие в снижении
- -41.83%
Комиссия
Комиссия IVSS составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Applied Finance IVS US SMID ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.06% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Applied Finance IVS US SMID ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Applied Finance IVS US SMID ETF показал максимальную просадку в 8.31%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.31%март 2026 г. | 25d | 28d | 1mo 23dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.50%май 2026 г. | 8d | 13d | 21dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-2.84%дек. 2025 г. | 19d | 8d | 27dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-2.05%янв. 2026 г. | 5d | 9d | 14dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-1.99%февр. 2026 г. | 3d | 6d | 9dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| IVSS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -56.78% | +48.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -10.70% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IVSS
Добавьте Applied Finance IVS US SMID ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IVSS