Сравнение IVSS с FLDZ
IVSS (Applied Finance IVS US SMID ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVSS charges 0.59%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.
Доходность
Сравнение доходности IVSS и FLDZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSS показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 0.31%.
IVSS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 5.20%
- 6 месяцев
- 13.74%
- С начала года
- 21.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDZ
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -5.86%
- 6 месяцев
- -3.59%
- С начала года
- 0.31%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSS и FLDZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 21.50% | 0.05% |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | 0.31% | -1.14% |
Correlation
The correlation between IVSS and FLDZ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSS vs. FLDZ — Ранг доходности на риск
IVSS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLDZ
Сравнение IVSS c FLDZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSS | FLDZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVSS и FLDZ
Максимальная просадка IVSS за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSS и FLDZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSS | FLDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -19.54% | +11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.70% | +7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -5.86% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSS и FLDZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSS | FLDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 12.04% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 16.88% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 16.88% | -2.20% |
Сравнение комиссий IVSS и FLDZ
IVSS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSS и FLDZ
Дивидендная доходность IVSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FLDZ в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | 1.53% | 1.54% | 1.17% | 1.39% | 1.52% |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVSS and FLDZ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVSS is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVSS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.
FLDZ has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.06% for IVSS.
They also come from different issuers: Applied Finance and RiverNorth. Their fees differ too: 0.59% for IVSS and 0.77% for FLDZ.
Подберите оптимальное распределение для IVSS и FLDZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор