Сравнение IVSS с FLDZ
IVSS (Applied Finance IVS US SMID ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IVSS charges 0.59%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.
Доходность
Сравнение доходности IVSS и FLDZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSS показывает доходность 16.19%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 7.03%.
IVSS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 16.19%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDZ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSS и FLDZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 16.19% | 0.05% |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | 7.03% | -1.14% |
Correlation
The correlation between IVSS and FLDZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSS vs. FLDZ — Ранг доходности на риск
IVSS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLDZ
Сравнение IVSS c FLDZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSS | FLDZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVSS и FLDZ
Максимальная просадка IVSS за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSS и FLDZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSS | FLDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -19.54% | +11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -5.91% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSS и FLDZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSS | FLDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 11.42% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 16.85% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 16.85% | -1.76% |
Сравнение комиссий IVSS и FLDZ
IVSS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSS и FLDZ
Дивидендная доходность IVSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FLDZ в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | 1.44% | 1.54% | 1.17% | 1.39% | 1.52% |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVSS and FLDZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVSS is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVSS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.
FLDZ has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.06% for IVSS.
They also come from different issuers: Applied Finance and RiverNorth. Their fees differ too: 0.59% for IVSS and 0.77% for FLDZ.
Подберите оптимальное распределение для IVSS и FLDZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор