Сравнение IVSS с USMF
IVSS (Applied Finance IVS US SMID ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. IVSS is actively managed, while USMF is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVSS charges 0.59%/yr vs 0.28%/yr for USMF.
Доходность
Сравнение доходности IVSS и USMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSS показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.43%.
IVSS
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 13.28%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSS и USMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 13.28% | -0.02% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 4.43% | 0.14% |
Correlation
The correlation between IVSS and USMF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSS vs. USMF — Ранг доходности на риск
IVSS
USMF
Сравнение IVSS c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSS | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.63 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок IVSS и USMF
Максимальная просадка IVSS за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSS и USMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSS | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -36.24% | +27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -4.16% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSS и USMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSS | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 10.79% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 14.26% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 16.96% | -1.72% |
Сравнение комиссий IVSS и USMF
IVSS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSS и USMF
Дивидендная доходность IVSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности USMF в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.31% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
IVSS and USMF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.59% for IVSS.
USMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.06% for IVSS.
They also come from different issuers: Applied Finance and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for IVSS and 0.28% for USMF.
Подберите оптимальное распределение для IVSS и USMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор