Сравнение IVSS с IMCB
IVSS (Applied Finance IVS US SMID ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. IVSS is actively managed, while IMCB is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IVSS charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.
Доходность
Сравнение доходности IVSS и IMCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVSS показывает доходность 16.19%, а IMCB немного ниже – 16.15%.
IVSS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 16.19%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 14.45%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 11.77%
Сравнение доходности по годам IVSS и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 16.19% | 0.05% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 16.15% | -0.10% |
Correlation
The correlation between IVSS and IMCB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSS vs. IMCB — Ранг доходности на риск
IVSS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IMCB
Сравнение IVSS c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSS | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVSS и IMCB
Максимальная просадка IVSS за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSS и IMCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSS | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -58.80% | +50.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.35% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -7.71% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSS и IMCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSS | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 13.30% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 17.64% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 19.66% | -4.57% |
Сравнение комиссий IVSS и IMCB
IVSS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSS и IMCB
Дивидендная доходность IVSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IMCB в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.23% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVSS and IMCB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for IVSS.
IMCB has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.06% for IVSS.
They also come from different issuers: Applied Finance and iShares. Their fees differ too: 0.59% for IVSS and 0.04% for IMCB.
Подберите оптимальное распределение для IVSS и IMCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор