Сравнение IVSS с IMCB
IVSS (Applied Finance IVS US SMID ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. IVSS is actively managed, while IMCB is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IVSS charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.
Доходность
Сравнение доходности IVSS и IMCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSS показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 15.52%.
IVSS
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение доходности по годам IVSS и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 11.78% | -0.02% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 15.52% | -0.27% |
Correlation
The correlation between IVSS and IMCB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSS vs. IMCB — Ранг доходности на риск
IVSS
IMCB
Сравнение IVSS c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSS | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.51 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок IVSS и IMCB
Максимальная просадка IVSS за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSS и IMCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSS | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -58.80% | +50.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | 0.00% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -7.73% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSS и IMCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSS | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 12.74% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 17.57% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 19.64% | -4.45% |
Сравнение комиссий IVSS и IMCB
IVSS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSS и IMCB
Дивидендная доходность IVSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности IMCB в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.21% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVSS and IMCB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for IVSS.
IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.07% for IVSS.
They also come from different issuers: Applied Finance and iShares. Their fees differ too: 0.59% for IVSS and 0.04% for IMCB.
Подберите оптимальное распределение для IVSS и IMCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор