Сравнение IVSS с OPTZ
IVSS (Applied Finance IVS US SMID ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. IVSS is actively managed, while OPTZ is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVSS charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.
Доходность
Сравнение доходности IVSS и OPTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSS показывает доходность 21.50%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 25.55%.
IVSS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 5.20%
- 6 месяцев
- 13.74%
- С начала года
- 21.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPTZ
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -5.13%
- 6 месяцев
- 20.05%
- С начала года
- 25.55%
- 1 год
- 45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSS и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 21.50% | 0.05% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 25.55% | 0.59% |
Correlation
The correlation between IVSS and OPTZ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSS vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
IVSS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OPTZ
Сравнение IVSS c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSS | OPTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVSS и OPTZ
Максимальная просадка IVSS за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSS и OPTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSS | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -25.75% | +17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.07% | +9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -3.39% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSS и OPTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSS | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 21.10% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 21.66% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 21.66% | -6.98% |
Сравнение комиссий IVSS и OPTZ
IVSS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSS и OPTZ
Дивидендная доходность IVSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности OPTZ в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.46% | 0.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
IVSS and OPTZ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for IVSS.
OPTZ has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.06% for IVSS.
They also come from different issuers: Applied Finance and Optimize. Their fees differ too: 0.59% for IVSS and 0.25% for OPTZ.
Подберите оптимальное распределение для IVSS и OPTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор