Сравнение IVSS с EPU
IVSS (Applied Finance IVS US SMID ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - IVSS is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Applied Finance, while EPU is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. IVSS is actively managed, while EPU is passively managed. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IVSS и EPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSS показывает доходность 23.63%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 26.31%.
IVSS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- 15.41%
- С начала года
- 23.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EPU
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 5.42%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 26.31%
- 1 год
- 84.63%
- 3 года*
- 45.16%
- 5 лет*
- 33.40%
- 10 лет*
- 13.71%
- Всё время*
- 10.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.26M | $4.24M | $5.64M | |
| $67.90K | $102.67K | $90.44K |
Сравнение доходности по годам IVSS и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 23.63% | 0.05% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 26.31% | 10.02% |
Correlation
The correlation between IVSS and EPU is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSS vs. EPU — Ранг доходности на риск
IVSS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EPU
Сравнение IVSS c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSS | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVSS и EPU
Максимальная просадка IVSS за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSS и EPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSS | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -60.62% | +52.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -2.62% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -18.71% | +17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSS и EPU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSS | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 32.05% | -17.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 25.11% | -10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 23.72% | -9.15% |
Сравнение комиссий IVSS и EPU
И IVSS, и EPU имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSS и EPU
Дивидендная доходность IVSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности EPU в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.90% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVSS and EPU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVSS and EPU have the same expense ratio: 0.59% per year.
EPU has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.06% for IVSS.
IVSS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while EPU is Latin America Equities. They also come from different issuers: Applied Finance and iShares.
Подберите оптимальное распределение для IVSS и EPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор