Сравнение IVSS с CTEF
IVSS (Applied Finance IVS US SMID ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVSS charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности IVSS и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSS показывает доходность 13.28%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.80%.
IVSS
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 13.28%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSS и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 13.28% | -0.02% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.80% | 0.90% |
Correlation
The correlation between IVSS and CTEF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IVSS c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSS | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 3.56 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок IVSS и CTEF
Максимальная просадка IVSS за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSS и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSS | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -15.00% | +6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -1.79% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSS и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSS | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 21.76% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 21.76% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 21.76% | -6.52% |
Сравнение комиссий IVSS и CTEF
IVSS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSS и CTEF
Дивидендная доходность IVSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что сопоставимо с доходностью CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 0.06% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
IVSS and CTEF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for IVSS.
IVSS and CTEF have nearly identical dividend yields, around 0.06%.
They also come from different issuers: Applied Finance and Castellan. Their fees differ too: 0.59% for IVSS and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для IVSS и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор