Сравнение IVSS с CPAI
IVSS (Applied Finance IVS US SMID ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVSS charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.
Доходность
Сравнение доходности IVSS и CPAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSS показывает доходность 13.28%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 28.83%.
IVSS
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 13.28%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPAI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 28.83%
- 6 месяцев
- 30.54%
- 1 год
- 47.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSS и CPAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 13.28% | -0.02% |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 28.83% | 1.33% |
Correlation
The correlation between IVSS and CPAI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSS vs. CPAI — Ранг доходности на риск
IVSS
CPAI
Сравнение IVSS c CPAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSS | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 1.81 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IVSS и CPAI
Максимальная просадка IVSS за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSS и CPAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSS | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -21.46% | +13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.75% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -2.97% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSS и CPAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSS | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 18.13% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 19.18% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 19.18% | -3.94% |
Сравнение комиссий IVSS и CPAI
IVSS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSS и CPAI
Дивидендная доходность IVSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности CPAI в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.69% | 0.89% | 0.41% | 0.06% |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVSS and CPAI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVSS is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVSS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.
CPAI has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.06% for IVSS.
They also come from different issuers: Applied Finance and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.59% for IVSS and 0.75% for CPAI.
Подберите оптимальное распределение для IVSS и CPAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор