Сравнение IVSS с CPAI
IVSS (Applied Finance IVS US SMID ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVSS charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.
Доходность
Сравнение доходности IVSS и CPAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSS показывает доходность 21.50%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 24.09%.
IVSS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 5.20%
- 6 месяцев
- 13.74%
- С начала года
- 21.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPAI
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 12.63%
- С начала года
- 24.09%
- 1 год
- 39.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSS и CPAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 21.50% | 0.05% |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 24.09% | 1.63% |
Correlation
The correlation between IVSS and CPAI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSS vs. CPAI — Ранг доходности на риск
IVSS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPAI
Сравнение IVSS c CPAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSS | CPAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVSS и CPAI
Максимальная просадка IVSS за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSS и CPAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSS | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -21.46% | +13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.40% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -2.95% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSS и CPAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSS | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 19.18% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 19.41% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 19.41% | -4.73% |
Сравнение комиссий IVSS и CPAI
IVSS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSS и CPAI
Дивидендная доходность IVSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности CPAI в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.72% | 0.89% | 0.41% | 0.06% |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVSS and CPAI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVSS is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVSS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.
CPAI has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.06% for IVSS.
They also come from different issuers: Applied Finance and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.59% for IVSS and 0.75% for CPAI.
Подберите оптимальное распределение для IVSS и CPAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор