PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVSOX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVSOX с VSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IVSOX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVSOX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVSOX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio		-3.34%14.79%18.89%20.93%-23.02%4.78%26.36%25.77%-16.03%18.75%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Доходность по периодам

С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции IVSOX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 8.98% против 10.46% соответственно.

IVSOX

1 день
5.09%
1 месяц
-8.83%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
1.12%
1 год
25.30%
3 года*
14.34%
5 лет*
4.19%
10 лет*
8.98%

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya SmallCap Opportunities Portfolio

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с IVSOX:
IVSOX с CAIBXIVSOX с NESIXIVSOX с FECGXIVSOX с IFTIXIVSOX с IIBAXIVSOX с IIRLXIVSOX с INGIX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY

Сравнение комиссий IVSOX и VSGIX

IVSOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

IVSOX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

IVSOX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVSOX
Ранг доходности на риск IVSOX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVSOX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVSOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVSOX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVSOX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVSOX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVSOX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVSOXVSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.85

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.34

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.39

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

5.56

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVSOX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVSOX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVSOX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVSOXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.85

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.09

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Корреляция

Корреляция между IVSOX и VSGIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVSOX и VSGIX

Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VSGIX в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVSOX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio		2.42%2.34%0.66%0.00%26.68%10.12%0.36%13.66%22.36%5.60%8.58%11.10%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Просадки

Сравнение просадок IVSOX и VSGIX

Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и VSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVSOXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-58.66%

-16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-14.50%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-38.36%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

-38.70%

-3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.81%

-7.52%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.06%

-11.40%

-14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

3.62%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IVSOX и VSGIX

Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVSOXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

8.87%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

15.71%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

24.53%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

23.56%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

22.92%

+0.92%