Сравнение IVSOX с FECGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IVSOX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVSOX и FECGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio	-3.34%	14.79%	18.89%	20.93%	-23.02%	4.78%	26.36%	4.64%
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund	-2.76%	13.04%	15.26%	18.90%	-26.17%	2.83%	34.41%	7.11%

Доходность по периодам

С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у FECGX с доходностью -2.76%.

IVSOX

1 день: 5.09%

1 месяц: -8.83%

С начала года: -3.34%

6 месяцев: 1.12%

1 год: 25.30%

3 года*: 14.34%

5 лет*: 4.19%

10 лет*: 8.98%

FECGX

1 день: 4.30%

1 месяц: -7.23%

С начала года: -2.76%

6 месяцев: -1.59%

1 год: 23.61%

3 года*: 12.36%

5 лет*: 1.42%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Voya SmallCap Opportunities Portfolio

Название символа

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с IVSOX:

IVSOX с CAIBX IVSOX с IRVIX IVSOX с NESIX IVSOX с QISGX IVSOX с DMCRX IVSOX с ETEGX IVSOX с IFTIX

Часто сравнивают с FECGX:

FECGX с FSSNX FECGX с FCPGX FECGX с FSPGX FECGX с VSGAX FECGX с LAGWX FECGX с VISGX FECGX с VGT

Сравнение комиссий IVSOX и FECGX

IVSOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

IVSOX

Voya SmallCap Opportunities Portfolio

FECGX

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

IVSOX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVSOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FECGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVSOX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IVSOX	FECGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	0.94	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.50	1.46	+0.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.18	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.97	1.53	-0.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.36	5.20	-1.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVSOX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVSOX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FECGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVSOX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IVSOX	FECGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	0.94	+0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.06	+0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.28	+0.07

Корреляция

Корреляция между IVSOX и FECGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVSOX и FECGX

Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FECGX в 0.56%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio	2.42%	2.34%	0.66%	0.00%	26.68%	10.12%	0.36%	13.66%	22.36%	5.60%	8.58%	11.10%
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.56%	0.54%	1.25%	0.81%	0.80%	3.43%	1.00%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVSOX и FECGX

Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IVSOX	FECGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-74.77%	-41.85%	-32.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.04%	-14.81%	-2.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.13%	-40.34%	+6.21%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.90%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.81%	-11.15%	-1.66%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.06%	-16.11%	-9.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.33%	4.36%	+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IVSOX и FECGX

Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IVSOX	FECGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.54%	8.83%	+1.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.71%	16.56%	+1.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.65%	25.37%	+3.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.04%	24.52%	-0.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.84%	27.32%	-3.48%

Сравнение IVSOX с FECGX

Доходность

Сравнение доходности IVSOX и FECGX

Сравнение доходности по годам IVSOX и FECGX

Доходность по периодам

IVSOX

FECGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IVSOX и FECGX

Доходность на риск

IVSOX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

IVSOX

FECGX

Сравнение IVSOX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IVSOX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVSOX и FECGX

Просадки

Сравнение просадок IVSOX и FECGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IVSOX и FECGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)